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2011-12-19-模型更新-策略验证(配置类)ToolBox使用说明    

简述
策略验证(配置类)ToolBox使用说明
  • 模型更新-策略验证(配置类)ToolBox使用说明
    一、更新日志
    2013-05-14更新日志
    (1)关于调仓日,组合中被剔除的样本的处理
    (2)关于调仓日,组合中持有的样本按照加权方式分配比例的支持
    (3)关于中间数据输出过大问题的解决
    (4)关于组合换手率的计算和输出
    二、接口使用场合
    三、接口模型
    四、输入参数
    1.组合基本信息PfInfoData
    2.配置比例数据tAllPercent
    3.申购、赎回数据tAllTA
    4.策略验证截止日
    5.Benchmark-业绩比较基准
    6.资金配比方式
    7.调用范例
    五、输出参数
    1.资产配置
    2.行业配置
    3.持仓明细
    4.资产净值
    5.交易流水
    6.交易明细
    六、算法说明
    1.基本假设
    2.算法说明
    3.关于费率的缺省值及不同品种、不同时点交易费率的设置
    4.调仓日,组合中被剔除的样本的交易费率问题
    5.调仓日,组合中的样本不可交易问题的处理
    七、与原先天软提供的配置类策略的异同
    1.以前天软提供的配置类策略模型
    2.以前天软提供的配置类策略模型基本假设
    3.如何向后兼容
    八、天软范例
    1.测试数据
    2.收盘价成交、成交量不取整、分红再投资
    3.收盘价成交、成交量不取整、分红不再投资
    4.均价成交、成交量不取整、分红再投资
    5.均价成交、成交量不取整、分红不再投资
    6.收盘价成交、成交量取整、分红再投资
    7.收盘价成交、成交量取整、分红不再投资
    8.均价成交、成交量取整、分红再投资
    9.均价成交、成交量取整、分红不再投资

    附件:2013-05-17-深圳天软科技-模型更新-策略验证(配置类)ToolBox使用说明.pdf