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数学方法
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时间序列分析
ARMA模型
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ARMA模型全称自回归平均模型,它是对平稳时间进行拟合的最常用的一种模型,它又细分为AR模型,MA模型,ARMA模型这三类。
一般的ARMA模型可以表示为:
其中
是白噪声序列,p,q是不小于0的整数
wold分解定理:任何协方差平稳过程
,都可以被表为
其中
表示
的期望.
表示
的线性确定性成分,如周期性成分、时间t的多项式和指数形式等,可以直接用
滞后值预测.
,
,
为白噪声过程。
我们可以将ARMA模型的建模准备工作归纳如图所示。
内容
平稳性检验
随机性检验
ARMA模型拟合