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平稳性检验    

  • Time_DanielTest:Daniel平稳性检验

    定义:Time_DanielTest(Y:Array;Alpha:Real):Array
    说明:在1-alpha置信水平下,进行随机时间序列的Daniel平稳性检验。返回结果为一个数组,第一个为q值(q>0:序列有上升趋势,q<0:序列有下降趋势),第二个为T统计量,第三个为p值,第四个为是否接受原假设。原假设为x是平稳序列,所以H为1表示接受原假设,0表示拒绝原假设
    ,
    其中:qs是Spearman相关系数,Rt为秩统计量,n为样本容量
    参数:
    Y:随机时间序列,为一维数组类型
    Alpha:显著性水平,实数类型,取值在0-1之间

    ret := Time_DanielTest(clos,0.05);
    结果:array("Q-Value":-0.567,"T-Stat":-10.267,"P-Value":0.00,"Hypothesis":0)
    拒绝原假设,认为收盘价是非平稳时间序列.
    ret := Time_DanielTest(dclose,0.05);
    结果:array("Q-Value":0.034,"T-Stat":0.503,"P-Value":0.616,"Hypothesis":1)
    接受原假设,认为收盘价的差分是平稳时间序列.
    Times_ADFTest:单位根检验
    Times_ADFTest的介绍详见8.3.这里我们按照随机趋势序列(Style=1)来进行ADF检验。
    ret := Times_ADFTest(clos,0,1,"AIC",0,0.05);
    结果array("ADF-Stat":-2.0834,"5% Level":-2.8743);
    收盘价是非平稳时间序列。
    ret := Times_ADFTest(clos,1,1,"AIC",0,0.05);
    结果:array("ADF-Stat":-16.3631,"5% Level":-2.8743)
    收盘价的差分是平稳时间序列。