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协整分析    

  •     协整分析我们还得从平稳性说起.许多应用时间序列过程都是非平稳的,尤其是金融领域的数据,这些非平稳时间序列包括随时间变化的均值,时变的二阶矩,或者两者都有。一个非平稳的时间序列往往可以通过差分化化为平稳时间序列,一个平稳时间序列差分后也是平稳时间序列,不过过分差分会容易丢失数据中的有用信息。因此对数据进行平稳性检验很重要,单位根检验就是检验数据平稳性的一种主要方法。
        我们假设以随机时间序列有
        
        其中,为一平稳过程,且=0,则我们称随机过程为一单位根过程。单位根过程说明的是随机时间序列数据的非平稳性。
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