协整分析我们还得从平稳性说起.许多应用时间序列过程都是非平稳的，尤其是金融领域的数据，这些非平稳时间序列包括随时间变化的均值，时变的二阶矩，或者两者都有。一个非平稳的时间序列往往可以通过差分化化为平稳时间序列，一个平稳时间序列差分后也是平稳时间序列，不过过分差分会容易丢失数据中的有用信息。因此对数据进行平稳性检验很重要，单位根检验就是检验数据平稳性的一种主要方法。
    我们假设以随机时间序列有
    
    其中，，为一平稳过程，且=0，，则我们称随机过程为一单位根过程。单位根过程说明的是随机时间序列数据的非平稳性。