2022-03-14-应用专题-组合优化01:天软组合优化框架TSPortfolioOptimizer(更新版)
2022-03-14-深圳天软科技-应用专题-组合优化01:天软组合优化框架TSPortfolioOptimizer(更新版)框架:
附件:2022-03-14-深圳天软科技-专题文档-组合优化01:天软组合优化框架TSPortfolioOptimizer.pdf
测试范例:
附件:TSFL_ZHYH_TSPortfolioOptimizer01.fun
附件:TSFL_ZHYH_TSPortfolioOptimizer02.fun
摘要
1、推出了天软组合优化框架TSPortfolioOptimizer
2、给出了组合优化中常见的优化目标和优化约束的一般定义
3、明确了
基于天软优化框架TSPortfolioOptimizer的开发流程
4、详细介绍了
天软组合优化框架TSPortfolioOptimizer的成员变量和成员函数。
5、在TSPortfolioOptimizer组合优化框架中,用户可以使用常见的几种优化目标和约束条件,也可以重写自己的优化目标和约束条件
6、给出了常见的几种组合优化应用范例
跟新日志
2022-03-14
FDaysIn1y 属性说明修正
2021-11-12
1、细节格式调整
2、新增成员变量FMulticon说明
3、新增FAQ:如何设置约束条件
2020-09-10
2020-09-10修正自定义非线性约束说明
2018-04-20下行标准差计算公式
2017-06-16 增加属性FreturnType控制收益率(涨幅或对数收益率)
2017-06-16 增加GetCorr,Fcorr控制组合相关系数
2017-06-13 修正格式错误,GetPortfolioData增加返回下方标准差、最大回撤、在险价值
2017-06-12 新增下方标准差、最大回撤、在险价值优化目标和约束