Q:关于郑商所期货行情的成交金额字段说明
A:
(1)不同交易所发布数据的规则是有差异的。
郑商所发布的成交金额是没有乘以合约乘数的;大商所和上商所发布的成交金额是乘了合约乘数的。
(2)天软采集的原始数据。
郑商所期货行情相应交易明细数据并没有对合约乘数做处理;日线从交易明细数据合成而来,也没有处理合约乘数。但是在2010-2012年期间高频行情数据的成交金额是乘以了合约乘数的。其它时间与日线一致,没有乘以合约乘数。
因此客户使用郑商所期货合约的成交金额这个数据时,除了取高频的2010-2012年期间以外,应乘以相应的合约乘数。
(3)不同的品种的合约乘数不同,中间可能还有变化。
盘中的交易明细数据去匹配相应的合约乘数很麻烦,如果匹配错误后果严重。
因此不调整该字段的值。
若需获得修正后的成交金额,可用以下成交金额函数amount_II()替代函数Amount():
附件:Amount_II.fun
注:
1)该函数作为参考,仅适用于使用天软数据的客户;
2)如果数据源是其他的,用户需修改一下函数中使用的字段ID和字段名称,包括上市地、合约乘数、变动日等字段。主要思想是,获得改合约的变动日和合约乘数,通过日期匹配出来的合约乘数计算成交金额;
3)郑商所发出来的数据中,成交金额的数据精度不高(可以理解为是一个近似值),最终汇总起来会有误差
特别提示:经过对郑商所交易明细的成交金额的分析,发现其成交金额数据并不准确。
在计算其均价时,应注意不要用该成交金额计算高频或一小段时间区间内的均价,会产生较大的误差。可用sectional_amount/sectional_vol计算从开盘到截止时间点的均价数据,误差较小。