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2017-08-03-应用专题-业绩归因02:基于日交易数据的Brinson业绩归因    

  • 2017-08-03-深圳天软科技-应用专题-业绩归因02:基于日交易数据的Brinson业绩归因
    1、Brinson业绩归因将组合超额收益分解为资产配置收益、个股选择收益、交互收益(BF模型不包含)。
    2、天软归因框架(Brinson_PerforAttri)先由交易数据(含分红、配股等交易数据),持仓数据,出入金数据,资产配置表得到个券每天的占净值比例,计算用权重和净值收益率数据。再根据个券的权重收益率数据分类汇总之后,进行业绩归因。
    3、给出了基于日交易数据的Brinson业绩归因的接口调用范例

    附件:2017-08-03-深圳天软科技-应用专题-业绩归因02:基于日交易数据的Brinson业绩归因.pdf