2024-07-24-深圳天软科技-应用专题-事件套利01：天软事件套利统计框架TSEventStatisticalAnalysis（更新版）
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摘要
1.推出了天软事件套利框架TSEventStatisticalAnalysis
2.给出了事件研究的基本概念以及四种常见估计正常收益的模型：
（1）市场调整模型
（2）常数均值模型
（3）固定收益模型
（4）市场模型
3.较为详细地描述了天软事件套利框架TSEventStatisticalAnalysis的开发流程。主要有：
（1）明确事件类型，确定事件日，设置事件窗
（2）获取样本数据
（3）根据需求设置所要显示的评价结果内容
（4）返回评价结果
4.详细介绍了天软事件套利框架TSEventStatisticalAnalysis的成员变量和成员函数
5.提供了天软事件套利框架的详细接口
6.给出两个简要事件套利范例
7.推出了天软事件套利框架子类TSEventIDStatisticalAnalysis，用以拓展事件效应指标
8.较为详细描述了天软事件套利框架子类TSEventIDStatisticalAnalysis的开发流程。主要有：
（1）设置事件套利框架基类属性
（2）设置事件效应拓展指标类型
（3）获取事件样本数据
（4）获取事件效应拓展指标数据
（5）得到事件效应拓展指标明细汇总
（6）返回事件效应拓展指标评价结果
9.介绍了天软事件套利框架子类TSEventIDStatisticalAnalysis的成员变量与成员方法
10.给出一个简要的事件套利子类范例


更新日志
2024-07-24
本次升级主要包含以下五个方面：
1. 支持常见股票所属行业指数作为基准指数
1) 设置成员变量FIndexID=0 则股票所属申万一级行业指数作为基准指数
2) 设置成员变量FIndexID=1 则股票所属中证一级行业指数作为基准指数
2. 升级事件窗相关接口，字段增加输出个数和实际样本数，相关接口如下：
1) Get_Ret_Performance获取事件收益表现（按事件窗）
2) Get_Ret_Performance3获取事件效应拓展指标表现 （按事件窗）
3) Get_Ret_Describe获取事件收益基本统计描述
4) Get_Ret_StatofAlpha获取超额收益统计检验数据
3. 修复事件窗取到截止日是未来日期，计算的截止日为0错误（改为指定未来日期但只适用于日线）
4. 增加范例三：自定义计算样本基本收益方法说明，在详细范例中给出用户自定义基准指数方法
5. 在FAQ与设置事件窗中增加说明：
1) 在字段说明中增加【个数】、【实际样本数】字段详细说明，
2) 在基准指数增加基准指数取股票所属行业指数时取不到行业指数时的处理
3) 在设置事件窗中增加事件窗口日按市场交易日推移说明

2023-06-09
本次升级主要针对收益数据部分进行升级，增加对每日收益的获取与评价，鉴此对以下内容进行更新：
1、成员方法Get_Ret_Detail增加对每日收益明细的输出
2、成员方法Get_Ret_Performance事件收益表现增加每日超额收益、每日实际收益输出字段
3、成员方法Get_Ret_Describe增加对每日收益的基本统计
4、附录增加对累计、复合、日均、每日口径说明

2023-05-25
本次升级主要包括以下两方面：
1.在此事件套利框架基类中升级拓展事件效应代理指标，增加对换手率、成交量、成交金额的评价维度：
（1）拓展指标表现（按事件窗）见基类成员方法Get_Ret_Performance3
（2）拓展指标明细见基类成员方法Get_Ret_Detail2
2.新增事件套利框架子类拓展事件效应代理指标，支持换手率、成交量、成交金额指标套用基类所有评价维度进行一整套全面的分析见TSEventIDStatisticalAnalysis 天软事件套利框架子类

2022-12-22
本次主要针对收益数据进行评价部分进行升级，新增了若干方法，鉴此对以下内容进行更新：
1.更新框架处理流程图
2.调整及补充针对事件收益的评价方法
3.新增事件样本数据FData、事件窗窗口序列FDayArr属性，以便快速进行事件研究
4.更新使用范例
5.废弃原属性FShowArr收益显示控制、方法GetReturn()，两者功能可由新增的评价方法Get_Ret_Detail进行替代，已做兼容处理
此外，规范了三种事件收益的命名，见附录

2019-01-16
文档发布