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回测框架相关问题
Q:回测框架里面,关于可转债交割的处理,及退市后复市的处理是怎么做的
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A:回测中,如果可转债持有到期则直接变现处理。
如果在可转股期间进行转股,则需要用户提供两条交易明细,一条是卖出可转债,成交价为当天正股价*转股比例;另一条是买入正股,成交量为可转债卖出张数*转股比例或成交金额为卖出可转债的成交金额。回售、赎回等也需要用户给出交易明细来等价处理,框架目前不做处理。
另,退市后复市的目前没有相关处理。