A:天软的量比数据及相关函数
关于量比
(1)量比是天软计算的。供参考。
(2)计算范围:沪深交易所行情。
目前:lev1计算,lev2不计算(落地客户接了lev2行情的场景)。
(3)计算公式:
量比=现成交总量/((过去5个交易日平均每分钟成交量)×当日累计开市时间(分))
算法说明:
1)股票每日按240分钟,集合竞价算在第一分钟内。
2)交易明细计算。
3)分钟线、日线等都是使用交易明细计算的数据。比如,1分钟线就是用的这1分的最后一笔交易明细数据的值;日线类似。
4)补充说明:未来有可能去掉该计算。
其原因如下:
1.当行情中断时计算是不准确的。
2.历史数据修复时也可能存在没有处理该字段的可能。
3.可以提供函数去计算。
目前相关函数:
Volrate(),取截止到当前交易时间点的量比。与当前证券,当前时间,当前周期相关。
rd(22),盘中盘口的量比,交易明细频率中最新的量比值,与周期无关。
Td_lb(),取截止到当前交易时间点的最后一笔交易明细中的量比,仅高频周期下有效。
StockLb4(endt)/StockLb3(),与周期无关,取指定日当天收盘时的量比。
其中,Volrate()、rd(22)、Td_lb()都依赖于交易明细盘中计算入库后的量比’lb’数据。若该证券盘中不再计算产生该数值,则无数据。StockLb4(endt)/StockLb3()则是取行情数据实时计算得到结果。
StockLB5:函数计算高频时间点的量比,不依赖行情中的'lb'字段。
函数使用范例:
范例1:volrate()提取指定时间的量比
//返回万科A在2019-07-09日这一天下午2点29分30秒所在分钟线的时间点的量比
setsysparam(pn_stock(),'SZ000002');
setsysparam(pn_cycle(),cy_1m());
setsysparam(pn_date(),20190709.142930T);
return Volrate();
//返回20190709.1430T时的量比:0.632660984992981
范例2:StockLb4提取指定日的量比
//返回万科A在2019-07-09日这一天收盘时的量比
setsysparam(pn_stock(),'SZ000002');
return StockLb4(20190709T);
//返回结果:0.631781101226807