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Q:行情数据Level 1与level 2的区别    

  • 行情简介:
    行情数据实际上可以分为两部分:交易行情和订单委托行情。交易行情即交易数据,包括最新成交价、成交量、成交额、最高价、最低价等字段信息;订单委托行情就是买卖报价和委托量,根据委托价格的不同,可以分为一档、五档、十档等行情;
    tick数据:完整记录了市场每一次交易或增加新订单的数据;
    快照(snapshot)数据:对tick数据按照一定频率进行切片后的统计数据,即一个时间截面的统计数据。
    天软的行情数据实际上是来自交易所的快照数据。
    天软官方服务器的行情数据是level1数据。

    股票level 1与level 2的对比:
    股票的交易数据主要是来自上交所和深交所,分别都有level1和level2数据,但天软的数据是level1数据。
    证券行情交易所数据类型交易所实时推送频率行情深度
    股票level1上交所、深交所快照数据3秒1次五档
    股票level2上交所、深交所快照数据
    (逐笔成交队列、委托队列)
    3秒1次
    (毫秒级别,包含每笔)
    十档

    注:
    1、level2的快照数据相比level1,多了五档行情;
    2、上交所和深交所的level2数据都有逐笔成交队列,但委托队列有所不同,上交所的委托队列是指第一档位的前50笔订单的委托量,深交所的委托队列是逐笔委托和第一档位的前50个分档明细;
    3、队列数据的应用:可用于拟合更高频率的快照。
    4、深交所信息来源:http://www.szsi.cn/cpfw/fwsq/hq/yw-2.htm
    上交所信息来源:https://www.sseinfo.com/services/assortment/level2/

    期货level 1与level 2的对比:
    证券行情交易所数据类型交易所实时推送频率行情深度
    期货level1中金所快照数据1秒2次一档
    level1上期所快照数据1秒2次一档
    level1郑商所快照数据1秒4次一档
    level1大商所快照数据1秒2次一档
    level2中金所快照数据1秒2次五档
    level2上期所快照数据1秒2次五档
    level2郑商所快照数据1秒4次五档
    level2大商所快照数据1秒4次五档

    天软提供的level1行情特别说明:
    1、对于天软深圳服务器的上期所行情,从2019年8月15日开始由一档行情变更为较为稳定的五档行情;
    2、对于天软深圳服务器的郑商所行情,从2018年12月19日开始频率由1秒2次变更为较为稳定的1秒4次的行情。