2020-09-15-应用专题-市场结构05:活力指数策略研究
简述
2020-09-15-深圳天软科技-应用专题-市场结构05:活力指数策略研究
2020-09-15-深圳天软科技-应用专题-市场结构05:活力指数策略研究1、构建基于活力指数的基本择时策略:
基本策略:账户状态 买卖操作信号
(1)如果当前为空仓状态,上穿下阈值或上穿上阈值时买入;
(2)如果当前为满仓状态,下穿下阈值或下穿上阈值时卖出。
2、基于N=240的活力指数和设定阈值(20,80)对上证指数进行
策略回测,并对阈值进行
压力测试。
附件:2020-09-15-深圳天软科技-应用专题-市场结构05:活力指数策略研究.pdf