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2025-01-13-应用专题-市场结构05：活力指数策略研究（更新版）
简述
2025-01-13-深圳天软科技-应用专题-市场结构05：活力指数策略研究
2025-01-13-深圳天软科技-应用专题-市场结构05：活力指数策略研究（更新版）
1、构建基于活力指数的基本择时策略：
基本策略：账户状态 买卖操作信号
（1）如果当前为空仓状态，上穿下阈值或上穿上阈值时买入；
（2）如果当前为满仓状态，下穿下阈值或下穿上阈值时卖出。
2、基于N=240的活力指数和设定阈值（20，80）对上证指数进行策略回测，并对阈值进行压力测试。
附件:2025-01-13-深圳天软科技-应用专题-市场结构05：活力指数策略研究（更新版）.pdf
3、示例：//获取2011/01/31-2019/10/31的活力指数交易情况
Uvalue:=80;
Lvalue:=20;
Feerate:=0.1;
return
Index_HLZSTrade("SH000001",20110131T,20191231T,240,Uvalue, Lvalue,Feerate);