算法说明文档:附件:期货主力与连续合约的复权算法说明.pdf
摘要说明:
1、天软从 2020 年 10 月份开始正式提供期货主力合约与连续合给的复权数据。
2、与股票一样,支持比例复杂与复杂复权。
3、支持前复权与后复权,支持所有时间序列。
4、复权数据的提取方式:
setsysparam(pn_stock(),'IF00');
setsysparam(pn_date(),20201119T);
setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
setsysparam(pn_rateday(),20200909T);//复权基准日
//不复权数据
setsysparam(pn_rate(),0);//不设置时默认也为 0
t0 := nday(10000,'date',datetoint(sp_time()),'close',close());
//比例复权
setsysparam(pn_rate(),1);
t1 := nday(10000,'close1',close());
//复杂复权
setsysparam(pn_rate(),2);
t2 := nday(10000,'close2',close());
return t0|t1|t2;
复权影响的行情字段说明:
注:1表示受复权设置影响,复权时会进行复权处理;0表示不受复权影响,不会进行复权处理。
未在下列列表中说明的行情表中字段,则表示不受复权影响。
指标 | 字段 | 比例复权 | 复杂复权
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当前价 | price | 1 | 1
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开盘价 | open | 1 | 1
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收盘价 | close | 1 | 1
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最高价 | high | 1 | 1
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最低价 | low | 1 | 1
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成交量 | vol | 1 | 0
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上次价 | yclose | 1 | 1
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结算价 | syl1 | 0 | 0
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前结算价 | syl2 | 0 | 0
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买一价 | buy1 | 1 | 1
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卖一价 | sale1 | 1 | 1
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主买量 | buy_vol | 1 | 0
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主卖量 | sale_vol | 1 | 0
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委买 | w_buy | 1 | 0
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委卖 | w_sale | 1 | 0
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时点当日累计主买量 | sectional_buy_vol | 1 | 0
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时点当日累计主卖量 | sectional_sale_vol | 1 | 0
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时点当日累计委买量 | sectional_w_buy | 1 | 0
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时点当日累计委卖量 | sectional_w_sale | 1 | 0
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昨收 | sectional_yclose | 1 | 1
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当日开盘价 | sectional_open | 1 | 1
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时点当日累计最高价 | sectional_high | 1 | 1
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时点当日累计最低价 | sectional_low | 1 | 1
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时点当日累计成交量 | sectional_vol | 1 | 0
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