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Q:期货主力与连续合约的复权算法说明    

简述
现实应用中期货主力合约与连续合约在发生合约更换时, 会造成较大的价格差异, 使其价格序列不连
续, 在实现涨幅等一系列行情指标时造成一定的复杂度, 由此, 天软对期货的主力合约与连续合约提供复
权后的数据, 以解决该类问题。 天软提供比例复权与复杂复权两种方式, 用法同股票复权数据。
  • 算法说明文档:附件:期货主力与连续合约的复权算法说明.pdf

    摘要说明:
    1、天软从 2020 年 10 月份开始正式提供期货主力合约与连续合给的复权数据。
    2、与股票一样,支持比例复杂与复杂复权。
    3、支持前复权与后复权,支持所有时间序列。
    4、复权数据的提取方式:
    setsysparam(pn_stock(),'IF00');
    setsysparam(pn_date(),20201119T);
    setsysparam(pn_cycle(),cy_day());
    setsysparam(pn_rateday(),20200909T);//复权基准日
    //不复权数据
    setsysparam(pn_rate(),0);//不设置时默认也为 0
    t0 := nday(10000,'date',datetoint(sp_time()),'close',close());
    //比例复权
    setsysparam(pn_rate(),1);
    t1 := nday(10000,'close1',close());
    //复杂复权
    setsysparam(pn_rate(),2);
    t2 := nday(10000,'close2',close());
    return t0|t1|t2;

    复权影响的行情字段说明:
    注:1表示受复权设置影响,复权时会进行复权处理;0表示不受复权影响,不会进行复权处理。
    未在下列列表中说明的行情表中字段,则表示不受复权影响。
    指标字段比例复权复杂复权
    当前价price11
    开盘价open11
    收盘价close11
    最高价high11
    最低价low11
    成交量vol10
    上次价yclose11
    结算价syl100
    前结算价syl200
    买一价buy111
    卖一价sale111
    主买量buy_vol10
    主卖量sale_vol10
    委买w_buy10
    委卖w_sale10
    时点当日累计主买量sectional_buy_vol10
    时点当日累计主卖量sectional_sale_vol10
    时点当日累计委买量sectional_w_buy10
    时点当日累计委卖量sectional_w_sale10
    昨收sectional_yclose11
    当日开盘价sectional_open11
    时点当日累计最高价sectional_high11
    时点当日累计最低价sectional_low11
    时点当日累计成交量sectional_vol10