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Q:为什么天软深证成指(SZ399001)等指数的成交量与成交金额等与深交所官网的数据不一致?    

  • A:重点说明:天软行情来源于交易所推送,数据是准确的,用户可放心使用。

    根据对比交易所官网以及指数公司官网对于各指数的编制规则,得出以下结论:
    1、天软中指数399001(深证成指)对应的是该指数本身的行情数据,没有错位现象。
    2、深交所官网中盘中数据与历史数据不匹配,通过深交所官网中,在收盘后查看:
    a) 指数399001(深证成指)当日实时行情成交金额不是指数本身的数据,历史成交金额公布是对的。
      如:399001在2021-01-15 15:00显示当日成交金额:5561.36亿元
      历史行情中列表中,399001在2021-01-15 的成交金额:3683.8亿元
    b)成交金额5561.36亿元来源于指数399106(深证综指)
      在2021-01-15 15:00显示当日的成交金额为:5561.36亿元
      历史行情中列表中,399106在2021-01-15 的成交金额:5567.65亿元,与盘中公布很相近。
    3、从指数编制样本成份的量来估算:399001的金额达到5561.36亿元不合理。
    a)深证成指(399001)是深证综指(399106)的前500名,而当天(2021-1-15),深证综指(即深证A股;中小板;创业板)的成份股有1350支。
    因此,399106的量应该远远大于399001的量,而非相等。
    在天软客户端中,可以通过成份股成交金额加总进行估算:
    stocks1:=getAbkbydate("深证A股;中小企业板;创业板",20210115T);  //399106
      stocks2:=getbkbydate("SZ399001",20210115T);
      s1:=s2:=0;
      setsysparam(pn_date(),20210115T);
      for i,stockid in stocks1 do
        s1+=spec(amount(),stockid);
      for i,stockid in stocks2 do
        s2+=spec(amount(),stockid);
      return array("399106":s1,"399001":s2);


    4、市面上除了399001与399106这对指数存在借数以外,还见过399006与399102也存在同样的表现。

    下面是探究差异问题的过程,可供参考“
    对比点1:可以看下深交所自家公布的当日行情与历史行情不一致(有图有真相)
    深交所官网上,两处公布的行情数据不一致,且差异非常大。如下图所示:
    相关链接:http://www.szse.cn/market/trend/index.html?code=399001
    1、当日行情显示,399001在2021-01-15 15:00显示,该指数在今日成交金额为:5561.36亿元


    2、历史行情中列表中,399001在2021-01-15 的成交金额却为:368384415753.4元,即3683.8亿元


    从这里几乎可以看出,5561.36亿元这个成交金额是有大问题的,如果还不能确定,我们这里可能再从成份股上估算确定:
    对比点2:5561.36亿元怎么来的?
    5561.36亿元数据来源于其它指数399106(深证综指)的成交金额,如下图所示
    1、我们看一看另一个指数的数据:399106 深证综指,下图显示,成交量与成交金额居然与399001一模一样:


    2、再看399106的历史行情,与当日公布的成交金额能对比上,没有出现不一致的现象


    3、那两个指数有什么关系呢,为什么会共用一个数据?我们再对比一下指数的编制规则:
    深证成指(399001)是深证综指(399106)的前500名,而当天(2021-1-15),深证综指(即深证A股;中小板;创业板)的成份股有1350支。
    官方网址:http://www.cnindex.com.cn/module/index-detail.html?act_menu=1&indexCode=39900


    从指数成份来看,成份股500支对1350支,还是被包含关系,显然,后者的量肯定要比前者大很多,那么,若5561.36亿元是指数399106(深证综指)的成交金额,那肯定就不可能还是深证成指(399001)的成交金额了。

    4、再来看看天软的行情数据情况:
    天软行情与深交所官网历史日线成交金额非常接近
    差异原因是:天软行情数据是盘中交易产生的,而官方网站上还统计了大宗交易的部分。



    因此,综上所查,我们可以确定,深交所官网上发布的399001历史行情是正确的,天软的指数行情数据也是正确的。
    而深交所发布的当日数据(实盘公布的)成交金额是错误的, 具体什么原因造成,这里不做揣测。

    后话:若用户还存在疑虑,可自行按指数编制规则得到成份股后进行汇总估算进行验证。