2024-06-11-量化数据-因子研究08：天软商品期货因子算法与计算说明（更新版）
附件:2025-04-27-深圳天软科技-量化数据-因子研究08：天软商品期货因子算法与计算说明（更新版）.pdf

摘要
1、天软商品期货因子算法与提取
（1）动量因子：主力涨幅
（2）期限结构因子：展期收益率、基差因子、基差动量
（3）量价因子：偏度因子、流动性因子、非流动性因子、变异系数因子、特质波动率
（4）价值因子：主力对数价格差
（5）持仓因子：持仓量变化率
（6）库存因子：仓单水平、仓单变化率
2、后续扩展：使用天软期货多因子框架，探究各因子对多、空组合收益的影响

更新日志
2025-04-27
1、新增参数IDType，支持主力、次主力、连续等不同合约计算
2、新增参数NearFarType，支持不同近远月合约的配对
3、新增相关FAQ

2024-06-11
1、内容修正：涨幅占比计算公式分母错误

2024-04-28
1、新增因子：
1）动量因子：上涨次数占比、涨幅占比、均线偏离比值、快慢均线偏离率、隔夜趋势因子、日内动量因子、日内累计振幅因子、日内GK波动趋势因子、日内RS波动趋势因子、日内PK波动趋势因子、日内YZ波动趋势因子；
2）量价因子：均价突破因子、标准化均价突破因子
3）持仓因子：持仓量涨幅、持仓金额涨幅、持仓金额变化比值、对冲压力因子
4）库存因子：仓单涨幅
5）波动率因子：变异系数因子2、RS波动率因子、GK波动率因子、PK波动率因子、YZ波动率因子、波动率因子
2、名称变更：“***变化率”改为“***变化比值”。Eg：“持仓变化率”变更为“持仓变化比值”

2022-01-27
1、内容修正： 非流动性因子 与 流动性因子 说明写反
2、模型修正：对特殊情况进行修正，防止出现异常值
涉及除法，分母为0则取0；涉及取对数，若a<=0则取ln(a)为0

2021-11-26
平台因子整合，文档调整

2021-09-26 文档更新
新增库存因子：仓单水平、仓单变化率

2021-02-09 文档发布附件:2024-06-11-深圳天软科技-量化数据-因子研究08：天软商品期货因子算法与计算说明（更新版）.pdf