2025-06-20-深圳天软科技-应用专题-可转债系列07：可转债风险指标（更新版）
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摘要
1、可转债估值：可转债估值=纯债价值+转股比例*期权价格
2、可转债风险指标算法说明：
（1）Delta相关：Delta（期权）、Delta（转债）、Delta弹性（期权）、Delta弹性（转债）
（2）Gamma相关：Gamma（期权）、Gamma（转债）、Gamma弹性（期权）、Gamma弹性（转债）
（3）Vega相关：Vega（期权）、Vega（转债）、Vega弹性（期权）、Vega弹性（转债）
（4）Theta相关：Theta（期权）、Theta（转债）、Theta弹性（期权）、Theta弹性（转债）
（5）Rho相关：Rho（期权）、Rho（转债）、Rho弹性（期权）、Rho弹性（转债）
3、可转债风险指标接口说明

更新日志
2025-06-20
新增FAQ：Q：为什么通过隐含波动率(BS)算法计算出的可转债Detal(CB_Delta2)会出现为0？

2024-04-19
新增FAQ:CB_Delta2()与可转债二叉树估值结果不一致？
（正股波动率默认算法不同）

2023-10-13
（1）可转债风险指标算法说明：BS法与二叉树法法
（2）最新模型接口说明
（3）新增FAQ：历史模型处理

2022-07-12
调整接口范例，标注输出结果

2022-06-24
文档发布