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VWAP策略常见参数表    

  • 字段 类型 单位 缺省值 备注 详细说明
    预测量分布所用历史天数 Int 20 预测量分布所用历史样本天数
    预测量分布所用历史样本周期 Varchar Cy_5m() Cy_5m():5分钟 Cy_10m():10分钟 … 预测量分布所用历史样本周期
    加权方法 Int 1 0:用户自定义 1:算数平均法 2:
    用户自定义量分布 Array 自定义历史每天交易量的权重
    下单周期 Int 60 每个子单的下单周期,也就是下单频率
    下单量增减比例(%) Numberic 0 (1)一般,此参数=用历史天数计算的下单周期的量的分布; (2)也可以按照与测量比例,也可以在预测量比例基础上进行浮动 暂时未开放
    交易量分配方法 Int 0:总量分配法 1:余额分配法 2: 时段分配法 0:子单委托量,在该时间区间未完全成交的撤单后,全部放到追单时再次委托 1:子单委托量,在该时间区间未完全成交的,按照以后,每个时间断所占的分配比例,再次分配。 2:子单委托量,在该时间区间未完全成交的,放到下个时间区间委托