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TWAP策略常见参数表    

  • 字段 类型 单位 缺省值 备注 详细说明
    下单方法 Int 0 0:周期法 1:子单数量法 根据周期或者子单数量来确定下单频率
    下单周期 Int 60 仅当下单方法=【周期法】有效 根据交易时长和下单周期,计算出要下单次数,和每次的下单数量
    子单数量 Int 仅当下单方法=【子单数量法】有效 根据交易时长和子单数量,计算出下单频率和每次的下单数量
    交易量分配方法 Int 0:总量分配法 1:余额分配法 2: 时段分配法 0:子单委托量,在该时间区间未完全成交的撤单后,全部放到追单时再次委托 1:子单委托量,在该时间区间未完全成交的,按照以后,每个时间断所占的分配比例,再次分配。 2:子单委托量,在该时间区间未完全成交的,放到下个时间区间委托