虽然一些经济变量是非平稳时间序列，但他们之间的线性组合却可能是平稳的，即这些变量之间存在长期稳定的均衡关系，这就是协整关系的直观表述。

  为了检验两个时间序列之间是否具有协整关系，Engle和Granger于1987 年提出了 E-G两步检验法：第一步在因变量与自变量存在同阶单整关系的条件，进行最小二乘法回归；第二步对回归残差进行单位根检验，若残差序列为平稳时间序列，则说明被解释变量与解释变量之间存在着协整关系，否则他们之间就不存在协整关系。

E-G两步法协整检验变量的协整关系模型：Times_Cointergration_test

范例：
下面我们对招商银行以及浦发银行2012/09/18前的500个交易日收盘价的协整关系做个实证，下面我们也将使用这个例子来做误差修正，因果分析等。

返回：



图8-17协整分析返回结果
说明招商银行和浦发银行具有长期均衡关系。除了两步法，我们平台还支持多变量的Johansen协整检验。

Johansen协整检验模型：Times_johansen

范例：
使用以上数据：

结果：

图8-18
Trace以及MaxEigen都大于cri_Trace,cri_MaxEigen,说明有一个协整关系。协整向量是：array(0.9912,-0.3619)。