2023-09-12-深圳天软科技-应用专题-天软宏观风险因子框架TS_HGRiskPCA
附件:2023-09-12-深圳天软科技-应用专题-天软宏观风险因子框架TS_HGRiskPCA.pdf

摘要
1. 推出了天软宏观风险因子框架TS_HGRiskPCA
2. 介绍了海外对冲基金因子体系关于宏观风险因子的具体内容
3. 较为详细地描述了天软宏观风险因子框架TS_HGRiskPCA的开发流程。主要有：
（1）确定研究的资产指数、时间区间、是否标准化、方向调整方式以及主成分对照
（2）取指数区间每日收益率数据以及真实宏观指标同比增速数据
（3）对收益率数据进行主成分分析
（4）获取主成分分析结果：主成分、权重、主成分载荷、主成分累计贡献率
（5）对主成分和权重进行方向调整
（6）获取原始指数相关、主成分相关、真实宏观指标相关、宏观风险因子相关输出结果
4. 详细介绍了天软宏观风险因子框架TS_HGRiskPCA的成员变量和成员函数
5. 提供了天软宏观风险因子框架的详细接口
6. 给出一个简要宏观风险因子框架范例
7. 提供了详细的产出宏观风险因子每一步流程


更新日志
2023-09-12
文档发布