2024-05-27-深圳天软科技-应用专题-因子资产配置02：基于隐含资产收益的资产配置TSFactorPortfolioOptimizer_ImpliedAlpha
附件:2024-05-27-深圳天软科技-应用专题-因子资产配置02：基于隐含资产收益的资产配置TSFactorPortfolioOptimizer_ImpliedAlpha.pdf

摘要
1、计算资产隐含收益（关键步骤）
（1）因子暴露标准化：均值为0、方差为1
（2）构建因子模拟组合：权重矩阵P，模拟组合收益f
（3）最优因子投资组合：因子模拟组合风险最小、风险调整收益最大
（4）资产隐含收益：α
2、基于隐含资产收益的资产配置框架说明：TSFactorPortfolioOptimizer_ImpliedAlpha
（1）继承父类TSFactorPortfolioOptimizer与TSPortfolioOptimizer所有成员变量与成员方法

更新日志
2024-05-27
文档发布