A:天软风格因子说明参考:FAQ:
2024-10-22-量化数据-因子研究02:天软风格因子算法与计算说明(更新版)
取数范例
获取A股最近三年的风格因子数据导出到本地,每个日期下的因子表单独保存为一个csv文件
//保存本地路径,需调整
path:="C:\\Users\\86152\\Desktop\\风格因子\\";
EndT:=20241018T; //指定日
begt:=IncYear(endt,-3); //开始日,截止日向前推3年日期,可修改为自定义日期
Factors:=array(); //因子表(有默认列表,一般不变)
IndexID:="SH000300"; //市场指数
RiskFreeRate:=0; //每日无风险利率(%)
//数据处理
FillNaN:=0; //不填充缺失数据
FillMiss:=0; //剔除缺失值
Normalization:=2; //极值处理:3倍标准差
Standardization:=-1; //标准化处理:自定义
//不需要部分因子表可在此删除
fnames:=array("标准因子表","因子处理过程","最终描述因子","最终合成因子");
days:=MarketTradeDayQk(begt,endt);
for i,day in days do
begin
StockArr:=GetAbkbyDate("A股",day);
data:=TS_StyleFactor(day,StockArr,Factors,IndexID,RiskFreeRate,
FillNaN,FillMiss,Normalization,Standardization);
strt:=datetostr(day);
if istable(data) then
begin
for j,name in fnames do
begin
fname:=name+strt;//文件名称
r:=data[name];
if name<>"标准因子表" then
r[:,"截止日"]::=datetostr(mcell); //表中的日期改为字符串格式
ret:=rdo2 ExportFile(ftcsv(),"",path+fname+".csv",r);//导出数据
if ret then
echo fname+"数据导出成功";
else
echo fname+"数据导出失败";
end
end
end
return 1;
结果:指定路径下导出相关文件
相关函数说明
导出数据:FAQ:
ExportFile
日期推移:FAQ:
IncYear