2025-02-26-深圳天软科技-应用专题-回测框架11-基于市场状态的轮盘配置框架TS_MarketStateAnalysis（更新版）
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摘要
1.推出了基于市场状态的轮盘配置框架TS_MarketStateAnalysis
2.介绍了基于市场状态的轮盘配置框架的研究背景
3.较为详细地描述了基于市场状态的轮盘配置框架TS_MarketStateAnalysis的开发流程。主要有：
 1) 设置父类资产配置回测基本成员变量：开始日、截止日、调仓周期、基准指数
 2) 确认组合配置方法：单指数仓位法/指数轮动法/状态组合配置法
 3) 传入状态数据表与状态配置表
 4) 状态数据标准化
 5) 根据状态数据与状态配置构造组合配置
 6) 调用资产配置回测框架
 7) 输出状态结果、回测结果、归因结果
4.介绍资产配置回测框架TSBackTesting_Allocation及新增成员方法
5.详细介绍了基于市场状态的轮盘配置框架TS_MarketStateAnalysis的成员变量和成员函数
6.给出两个简要基于市场状态的轮盘配置框架范例


更新日志
2025-02-26
1、新增成员变量：调仓模式FRebMode：0：每期调仓（默认）1：状态转换时才调仓
2、状态数据增加第三类：区间状态类，支持输入格式【开始日】【截止日】【状态】
3、配置方法增加3：标准配置法，配置数据字段包含代码、名称、开仓费率、平仓费率、保证金比例、乘数、各个状态
4、完善相关查询接口，新增按照状态分组获取净值与资产归因数据：GetStateGroupNAV、GetStateGroupAttri
5、新增成员变量：未定义状态名称FuStateName，用户自设未定义状态名称，默认【未定义】
6、新增范例四：市场轮盘03-导入外部状态比例类组合

2025-01-02
文档发布