Q：如何统计区间内每日大小单流入流出数据

简述

本案例中，对于大小单的判定阀值：
1.小单:小于4万元
2.中单:4-20万元
3.大单:20-100万元
4.超大单:大于100万元
选取成交明细中满足条件并按日线，买卖标识汇总成交金额数据

A：天软中，统计区间主买与主卖需要通过交易明细的主买卖标识方向进行区分，而大小单则需要根据成交量或成交额进行区分汇总。

本文针对大小单数据做了一些常用场景的实例供用户参考使用，用户可下载下面附件中的函数包，导成用户函数后使用。
模型附件：附件:大小单流入流出文件模型.tslfunc
其中示例与模型对照说明如下：

范例	函数名	功能说明	应用方向
实现一	Stock_BuyAndSellTracking	指数或股票组合在指定区间每日大小单流入流出	可汇总多个代码数据，指数数据用成份股汇总
实现二	Stock_BuyAndSellminuteTracking	获取个股指定日分钟线大小单流入流出数据	统计个股分钟线数据
实现三	BK_BuyAndSellminuteTracking	获取板块/指数指定日分钟线大小单流入流出数据	通过成份股数据汇总，支持网格计算
实现四	Indexs_BuyAndSellTracking	获取指数列表指定日大小单流入流出数据	统计多个指数数据，支持网格计算
实现五	Indexs_LargeOrderNetInflow	获取指数列表指定日大单净流入数据	统计多个指数，(大单+超大单)的数据，支持网格计算

使用示例及结果的展示：

实现一：支持自由组合汇总或指定指数的一个大小单统计情况
定义：Stock_BuyAndSellTracking(stock,begt,endt):Array
参数：
Stock：字符串或数组，当计算指数时，可直接输入指数代码即可，若是股票组合，则为代码序列。
如array("SZ000001","SZ000002")。
begt：date，开始日
endt：date，截止日

范例：
范例01：

//获取指数沪深300在指定区间内的每日大小单数据
return Stock_BuyAndSellTracking("SH000300",20240901T,20240912T);

结果：

范例02：

//获取自定义组合指定区间内的每日大小单数据
return Stock_BuyAndSellTracking(array("SZ000001","SZ000002"),20240901T,20240912T);
//PS:若计算个股，第一个参数可以通过两种方式实现，如"SZ000001"或array("SZ000001")

实现二：证券/证券组合指定日分钟线大小单数据
定义：Stock_BuyAndSellminuteTracking(stock,endt):array
参数：
Stock：字符串或数组，若是股票组合，则为代码序列，如array("SZ000001","SZ000002")。
endt：date，指定日

范例

//获取个股指定日分钟线流入流出大小单数据
return Stock_BuyAndSellminuteTracking("SZ000001",20240529T);

实现三：市场/指数指定日分钟线大小单数据汇总
定义：BK_BuyAndSellminuteTracking(bkname,endt,GridNo):array
参数：
bkname：字符串，板块名称/指数代码
endt：date，指定日
GridNo：int，网格数

范例

//上证50指定日大小单数据汇总
return BK_BuyAndSellminuteTracking("SH000016",20240529T);

实现四：指数列表指定日大小单流入流出数据
定义：Indexs_BuyAndSellTracking(Indexs,endt,GridNo):array
参数：
Indexs：字符串数组，指数列表
endt：date，指定日
GridNo：int，网格数

范例

  //三个指数指定日大小单数据，使用5个网格计算
  indexs:=array("SH000001","SZ399001","SH000300");
  return Indexs_BuyAndSellTracking(indexs,20250704t,5);

实现五：指数列表指定日大单净流入数据
定义：Indexs_LargeOrderNetInflow(Indexs,endt,GridNo):array
参数：
Indexs：字符串数组，指数列表
endt：date，指定日
GridNo：int，网格数
范例：

  //获取指数列表指定日大单净流入
  indexs:=array("SH000001","SZ399001","SH000300");
  return Indexs_LargeOrderNetInflow(indexs,20250625t,5);

效率优化
在统计指数及指数列表数据时由于计算量较大执行时间会较久，盘中想要快速获取结果时可以使用模型接口的网格数进行优化

使用网格加速效率对比
表格数据单位(秒：s)

网格数	上证指数指定日分钟线大小单数据	指数列表指定日大小单数据
没有网格	169.4443	229.1876
2	86.3952	98.1489
4	51.7278	72.5564
8	28.6826	68.2091

网格调用示例代码

示例1：获取上证指数指定日分钟线大小单数据

GridNo:=8; //网格数
return BK_BuyAndSellminuteTracking("SH000001",20250703t,GridNo);

示例2：指数列表指定日大小单数据

  GridNo:=8; //网格数
  indexs:=array("SH000001","SZ399001","SH000300");
  return Indexs_BuyAndSellTracking(indexs,20250704t,GridNo);

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