A：可转债隐含波动率是将市场上的可转债的交易价格代入BSM理论价格模型，反推出来的波动率数值。
 按照B-S定价模型计算期权的价格，N(d)的取值范围为0-1，模型会进行优化迭代得到结果，
 无法满足优化会时迭代次数达到最大值，此时返回的值是达到最大迭代次数的结果，一般为近似100的值。

 一般来说隐含波动率越低，越具有投资价值，结果特别大可认为不具有投资价值，
比如，当单张期权价值远大于正股价格，说明投机价值大（价格被炒起来的，和正常的正股价格与转股价值不匹配）；可以理解为转化股票后市值严重缩水，这种券一般无投资价值

可转债隐含波动率：FAQ：Q：可转债的隐含波动率的提取
期权B-S定价模型说明：https://xueqiu.com/6162474158/141415462