Q:风格因子计算模型TS_StyleFactor返回的结果个股量少于输入的样本量
A:在该因子专题算法说明中有明确说明:
“3、剔除股票:当日停牌以及上市日不足 525 个交易日的股票”
即,若样本中存在截止指定日不足525个交易日的股票时,会被剔除出样本池,且该条件不能被调用者更改。
原因是在计算过程中,如"相对强弱"等动量因子会用到历史525个交易日的交易数据。
那如何操作能使得最终结果中不踢除这些股票?
A:可以通过模型中的FillNAN与FillMiss两个参数进行控制。
如:
第一步:设置FillNAN:=1时,可以将满足踢除条件的股票的因子值填充为NAN(即缺失值).
第二步:再通过设置FillMiss:=1或FillMiss:=2,则可以将NAN,nil这类缺失值用均值或中位数进行填充。
即不踢除满足踢除条件的股票,而是用其它值进行替代,最后参与相关计算,得出最终因子值结果。
注:其中FillMiss可取值0,1,2。
当取值为0时,表示直接踢除满足踢除条件的样本,会导致结果少于输入的样本量。
而取值为1与2时,则结果保持与输入的样本量一致。