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Q:期货交易性质算法    

  • A:期货交易性质,根据成交量、仓差和买卖性质,判断期货不同的交易动作。
    提取方式:TradeDetails函数。
    适用品种:期货。
    行情频率:交易明细。
    字段含义
    "多开":多头主动买入开仓
    "空开":空头主动卖出开仓
    "双开":新多头买入开仓,新空头卖出开仓
    "空平":空头主动买入平仓
    "多平":多头主动卖出平仓
    "双平":老多头跟老空头平仓
    "多换":多头换手,指老多卖出平仓,新多买进开仓
    "空换":空头换手,指老空买进平仓,新空卖出开仓
    "":成交量为0

    算法:根据成交量、仓差和买卖性质判断期货交易性质。
    在成交量>0的情况下,
    1、仓差>0,即为开仓(多开、空开、双开)
      a)成交量=仓差,交易性质为双开
      b)成交量<>仓差,
        i.买卖性质为主买,交易性质为多开
        ii.买卖性质为主卖,交易性质为空开

    2、仓差<0,即为平仓(多平、空平、双平)
      a)成交量=|仓差|,交易性质为双平
      b)成交量<>|仓差|,
        i.买卖性质为主买,交易性质为空平
        ii.买卖性质为主卖,交易性质为多平

    3、仓差=0,即为换手(多换、空换)
      a)成交量=仓差=0,无交易
      b)成交量<>仓差,
        i.买卖性质为主买,交易性质为多换
        ii.买卖性质为主卖,交易性质为空换


    注:成交量、仓差、买卖标识对应天软交易明细(Lv1)数据的vol、cjbs、zmm字段。
    交易明细具体说明可查看:FAQ:Q:高频、超高频数据说明
    提取范例
    SetSysParam(pn_stock(),"cu2406");
    return TradeDetails(20240410T,20240410T,0,1);