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Q：如何提取指定期权品种的高频行情数据    

  • A：可先通过获取指定品种获取到所有合约序列，然后再通过Makerttable获取到行情数据。
    相关链接：FAQ：Q：如何按品种提取指定日所有在市交易的期权合约？
    FAQ：Q：高频、超高频数据说明
    周期相关函数：FAQ：周期函数
    实现举例：获取沪深300指数期权合约在指定日所有的1分钟线行情数据。
    注：下列实现中，标的，时间，周期等都是用户可调整的。
    其中，数据字段若需要指定，也可将select * 变更为如select ["close"],["vol"]等类似的写法，具体字段可参考上面的高频数据说明。
      bd:="SH000300";//期权标的
      endt:=today();
      //获取指定日该标的下所有在市的合约及其基本信息
      bdTable:=OP_GetOptionChain(bd,endt);
      stocks:=bdTable[:,"StockID"];//取合约代码序列
      setsysparam(pn_cycle(),cy_1m());//周期为分钟线
      //通过markettable取指定周期下的行情
      return select *,datetimetostr(['date']) as 'date'
      from markettable datekey endt to endt+16/24 of stocks end;


    返回结果（部分结果截图）：