知识库 > 数学方法 > 时间序列分析

ARMA模型    

  • ARMA模型全称自回归平均模型,它是对平稳时间进行拟合的最常用的一种模型,它又细分为AR模型,MA模型,ARMA模型这三类。
    一般的ARMA模型可以表示为:

    其中是白噪声序列,p,q是不小于0的整数
    wold分解定理:任何协方差平稳过程,都可以被表为

    其中表示的期望.表示的线性确定性成分,如周期性成分、时间t的多项式和指数形式等,可以直接用滞后值预测.为白噪声过程。

    我们可以将ARMA模型的建模准备工作归纳如图所示。

内容