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2013-04-11-模型更新-基于主成分分析和约束回归的开放式基金仓位测算    

  • 2013-04-11-基于主成分分析和约束回归的开放式基金仓位测算
    1、总结了开放式基金仓位测算的三种方法:
        规模指数回归法、行业指数回归法、重仓股法

    2、描述了带约束回归模型和主成分分析模型,几个需要注意的问题

    3、给出了天软系统支持的两个模型
    (1)单基金指定日仓位测算模型接口EquityPercentOfOpenEndFund
    (2)开放式基金整体仓位测算模型接口TSFL_EPOF_More_TimeSeries

    4、开放式基金仓位测算常用范例:
    (1)单支基金指定时点仓位测算(基于大盘、中盘、小盘基准)
    (2)单支基金指定时点仓位测算(基于申万一级行业指数基准)
    (3)多个基金指定时点的仓位测算
    (4)指定时点基金仓位测算的分类汇总
    (5)多个基金时间序列的仓位测算

    5、后续计算T-1日开放式基金仓位的时间建议:
        如果要计算T-1日开放式基金仓位数据,最好在T日11:00后进行


    附件:2013-04-11-深圳天软科技-模型更新-基于主成分分析和约束回归的开放式基金仓位测算.pdf
    附件:手算实例-基于主成分分析和约束回归的开放式基金仓位预测.xls
    附件:应用范例-开放式基金仓位测算.xls

    《应用范例-开放式基金仓位测算.xls》附件说明:
        《应用范例-开放式基金仓位测算.xls》展示的是TSFL_EPOF_More_TimeSeries模型的结果。TSFL_EPOF_More_TimeSeries模型执行后,默认把结果导出到本地"C:\\Test\\基金仓位测算\\汇总\\",而《应用范例-开放式基金仓位测算.xls》只提取本地"C:\\Test\\基金仓位测算\\汇总\\"的结果,故在《应用范例-开放式基金仓位测算.xls》中提取某段时间的数据之前,需先执行TSFL_EPOF_More_TimeSeries模型,把数据生成在本地,Excel才能提取指定时间区间的预估仓位数据。
        另外,如果TSFL_EPOF_More_TimeSeries模型结果导出的路径不是默认的路径,用户修改之后,需修改模型TSFL_EPOF_OutPut中的提取数据路径。TSFL_EPOF_OutPut模型及《应用范例-开放式基金仓位测算.xls》中VBA与TS交互的模型。