Bk_Alpha
简述
板块Alpha
Bk_Alpha(IndexId:String,BegT:Tdatetime,EndT:Tdatetime,RightType:Int):Float
IndexId:指数代码
BegT:起始日期
EndT:截止日期
RightType:加权方式,具体取值如下:
返回:实数
算法:
(1)按照加权方式(由RightType决定)计算组合日收益率(每日Rebalance)序列
(2)获取基准日收益率序列
(3)将上述得到的序列进行一元回归得到α
范例:
//假设构建了用户板块mybk(此处以沪深300的成分股代替)
//计算mybk板块2010年1月份的beta
EndT := inttodate(20091231);
stockArr := getbkbydate('SH000300',EndT);
savebk('mybk','新建分类',stockArr);
SetSysParam(pn_bk(),'mybk');
return Bk_Alpha('SH000001',inttodate(20100101),inttodate(20100131),4);
//结果:0.1109
StockAlpha Bk_Measure StocksMeasure