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StockMeanReturn4    

简述
平均收益率μ(定日期间隔,用复权后的日线数据计算)
定义
StockMeanReturn4(N:Integer) :Real
参数

N:整数,日期间隔
N的值日期间隔
11周
24周
313周
426周
552周
6本日
7本周
8本月
9本年
10近一年
11近两年
12近三年
135日
1410日
1520日
1630日
1760日
18120日
19240日


返回:实数,平均收益率
  • 算法:
      (1)取股票N个交易日的对数收益率序列y
      (2)求均值μ
    备注:
      (1)用复权后的数据进行处理
      (2)对股票停牌日,自动剔除
    范例:

    //从20120419起往前推最近一年万科A的平均收益率μ
    oV:=BackUpSystemParameters2();
    SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
    SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120419));
    return StockMeanReturn4(10);
    //结果:-0.01201325           

    参考
    StockVariance4   StockCov4   StockResidualRisk   StdDev   StockRisk4  
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