StockMeanReturn4
简述
平均收益率μ(定日期间隔,用复权后的日线数据计算)
StockMeanReturn4(N:Integer) :Real
N:整数,日期间隔
N的值 | 日期间隔 |
1 | 1周 |
2 | 4周 |
3 | 13周 |
4 | 26周 |
5 | 52周 |
6 | 本日 |
7 | 本周 |
8 | 本月 |
9 | 本年 |
10 | 近一年 |
11 | 近两年 |
12 | 近三年 |
13 | 5日 |
14 | 10日 |
15 | 20日 |
16 | 30日 |
17 | 60日 |
18 | 120日 |
19 | 240日 |
返回:实数,平均收益率
算法:
(1)取股票N个交易日的对数收益率序列y
(2)求均值μ
备注:
(1)用复权后的数据进行处理
(2)对股票停牌日,自动剔除
范例:
//从20120419起往前推最近一年万科A的平均收益率μ
oV:=BackUpSystemParameters2();
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120419));
return StockMeanReturn4(10);
//结果:-0.01201325
StockVariance4 StockCov4 StockResidualRisk StdDev StockRisk4