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StockSelfCov4    

简述
一阶自协方差(定日期间隔,用复权后的日线数据计算)
定义
StockSelfCov4(IndexId:String,N:Integer) :Real
参数

IndexId:字符串,指数代码
N:整数,日期间隔
N的值日期间隔
11周
24周
313周
426周
552周
6本日
7本周
8本月
9本年
10近一年
11近两年
12近三年
135日
1410日
1520日
1630日
1760日
18120日
19240日


返回:实数,一阶自协方差
  • 算法:
      (1)取股票N个交易日的对数收益率序列y
      (2)计算一阶自协方差
    备注:
      (1)用复权后的数据进行处理
      (2)对股票停牌日,自动剔除
    范例:

    //从20120419起往前推最近一年万科A的一阶自协方差
    oV:=BackUpSystemParameters2();
    SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
    SetSysParam(pn_date(),inttodate(20120419));
    return StockSelfCov4('SH000001',10);
    //结果:-0.23111421          

    参考
    StockVariance4   StockCov4   StockResidualRisk   StdDev   StockRisk4  
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