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StockCorr    

简述
相关系数ρ(区间)
取股票和指数对数收益率序列,求相关系数(用复权后的日线数据计算)
定义
StockCorr(IndexId:String,BegT:Date,EndT:Date) :Real
参数

IndexId:字符串,指数代码
BegT:日期,起始日期
EndT:日期,截止日期

返回:实数,区间相关系数ρ
  • 算法:
      (1)取股票区间的对数收益率序列y
      (2)取指数区间的对数收益率序列x
      (3)求相关系数
    备注:
      (1)用复权后的数据进行处理
      (2)对股票停牌日,自动剔除
    范例:

    //从20120101到20120419万科A与上证指数的相关系数ρ
    oV:=BackUpSystemParameters2();
    SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
    SetSysParam(pn_cycle(),cy_day());
    return StockCorr('SH000001',inttodate(20120101),inttodate(20120419));
    //结果:0.7213

    参考
    StockAlpha   StockBeta   StockMeanReturn  
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