StockMeanReturn
简述
平均收益率μ(区间)
取股票对数收益率序列,求均值(用复权后的日线数据计算)
StockMeanReturn(BegT:Date,EndT:Date) :Real
BegT:日期,起始日期
EndT:日期,截止日期
返回:实数,区间平均收益μ
算法:
(1)取股票区间的对数收益率序列y
(2)求均值μ
备注:
(1)用复权后的数据进行处理
(2)对股票停牌日,自动剔除
范例:
//从20120101到20120419万科A的平均收益率μ
oV:=BackUpSystemParameters2();
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(),cy_day());
return StockMeanReturn(inttodate(20120101),inttodate(20120419));
//结果:0.2025
StockAlpha StockBeta StockCorr