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StockResidualRisk    

简述
残差标准差(区间)
取股票和指数对数收益率序列,求残差的标准差(用复权后的日线数据计算)
定义
StockResidualRisk(IndexId:String,BegT:Date,EndT:Date) :Real
参数

IndexId:字符串,指数代码
BegT:日期,起始日期
EndT:日期,截止日期

返回:实数,区间残差标准差
  • 算法:
      (1)取股票区间的对数收益率序列y
      (2)取指数区间的对数收益率序列x
      (3)回归,得到β/α
      (4)计算残差z=y- (α+β* x)
      (5)计算残差z标准差
    备注:
      (1)用复权后的数据进行处理
      (2)对股票停牌日,自动剔
    范例:

    //从20120101到20120419万科A与上证指数的残差标准差
    SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
    SetSysParam(pn_cycle(),cy_day());
    return StockResidualRisk ('SH000001',inttodate(20120101),inttodate(20120419));
    //结果:1.2866

    参考
    StockAlpha   StockBeta   StockCorr  
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