StockResidualRisk
简述
残差标准差(区间)
取股票和指数对数收益率序列,求残差的标准差(用复权后的日线数据计算)
StockResidualRisk(IndexId:String,BegT:Date,EndT:Date) :Real
IndexId:字符串,指数代码
BegT:日期,起始日期
EndT:日期,截止日期
返回:实数,区间残差标准差
算法:
(1)取股票区间的对数收益率序列y
(2)取指数区间的对数收益率序列x
(3)回归,得到β/α
(4)计算残差z=y- (α+β* x)
(5)计算残差z标准差
备注:
(1)用复权后的数据进行处理
(2)对股票停牌日,自动剔
范例:
//从20120101到20120419万科A与上证指数的残差标准差
SetSysParam(pn_stock(),'SZ000002');
SetSysParam(pn_cycle(),cy_day());
return StockResidualRisk ('SH000001',inttodate(20120101),inttodate(20120419));
//结果:1.2866
StockAlpha StockBeta StockCorr