知识库 > 金融建模 > 公用函数 > 扩展函数 > .Net扩展函数 > 基金 > 基金评估

FundJensenMeasure(IndexId,BegT,EndT,Rf,DataSelect)    

简述
返回Jense指数(与系统股票pn_stock()相关)
定义
FundJensenMeasure
(IndexId:String,BegT:Date,EndT:Date,Rf:Real,DataSelect:Integer):Real
参数

IndexId:指数代码
BegT:开始日期
EndT:截止日期
Rf:无风险年收益率(%)
DataSelect:所选取的数据


返回:实数, Jense指数
  • 算法:Jensen=(Rp-Rf_)-Beta*(Rm-Rf_)
    Rm是基准收益率序列的均值
    Rp是基金收益率序列的均值
    Rf_是无风险收益率(折算)      
    范例:

    //取华安创新2003年03月14日到2012年10月19日之间的Jense指数
    Setsysparam(pn_stock(),'OF040001');
    Return FundJensenMeasure("SH000001",inttodate(20030314),inttodate(20121019),1.98,0);
    //结果:0.24          

相关