知识库 > 金融建模 > 公用函数 > 扩展函数 > 业绩归因 > 中间函数

BrinsonOfRA    

简述
返回Brinson-行业业绩归因数组。计算组合的收益率、累计收益率,以及个股的分解贡献度。
(1)type_=0时,组合收益=组合比例*组合涨幅;
(2)type_=1时,基准收益=基准比例*基准涨幅;
(3)type_=2时,积极股票选择收益=组合比例*基准涨幅;
(4)否则,积极资产配置收益=基准比例*组合涨幅。
分解贡献度(%)=比例(%)*涨幅(%)/100;
今收益率(%)=所有分解贡献度(%)的和;
今累计收益率(%)=((1+昨累计收益率(%)/100)*(1+今收益率(%)/100)-1)*100。
定义

BrinsonOfRA (tP:Array,tB:Array,RPrev:Integer,type_:Integer):Array
参数

tP:数组,组合行业比例、贡献度、涨幅;
tB:数组,基准行业比例、贡献度、涨幅;
RPrev:整数,至昨天累计涨幅(%);
type_:整数,
0:基金实际组合;
1:基准组合;
2:积极资产配置组合;
3:积极股票选择组合。

返回:数组,Brinson-行业业绩归因。
  • 范例

    //基准组合
    tP:=array(
    ("行业名称":"纺织、服装、皮毛","日期":40547.00,"比例(%)":8.18,"贡献度(%)":0.01,"涨幅(%)":0.12),
    ("行业名称":"房地产业","日期":40547.00,"比例(%)":7.84,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00),
    ("行业名称":"综合类","日期":40547.00,"比例(%)":12.39,"贡献度(%)":0.13,"涨幅(%)":1.05),
    ("行业名称":"造纸、印刷","日期":40547.00,"比例(%)":6.86,"贡献度(%)":0.23,"涨幅(%)":3.32),
    ("行业名称":"木材、家具","日期":40547.00,"比例(%)":3.12,"贡献度(%)":0.08,"涨幅(%)":2.56),
    ("行业名称":"石油、化学、塑胶、塑料","日期":40547.00,"比例(%)":8.14,"贡献度(%)":0.17,"涨幅(%)":2.05),
    ("行业名称":"金属、非金属","日期":40547.00,"比例(%)":6.86,"贡献度(%)":0.1,"涨幅(%)":1.46),
    ("行业名称":"机械、设备、仪表","日期":40547.00,"比例(%)":22.76,"贡献度(%)":-0.06,"涨幅(%)":-0.28),
    ("行业名称":"电力、煤气及水的生产和供应业","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00),
    ("行业名称":"其他制造业","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00),
    ("行业名称":"建筑业","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00),
    ("行业名称":"信息技术业","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00),
    ("行业名称":"医药、生物制品","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00),
    ("行业名称":"农、林、牧、渔业","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00),
    ("行业名称":"批发和零售贸易","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00),
    ("行业名称":"采掘业","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00),
    ("行业名称":"传播与文化产业","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00),
    ("行业名称":"交通运输、仓储业","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00),
    ("行业名称":"电子","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00),
    ("行业名称":"金融、保险业","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00),
    ("行业名称":"社会服务业","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00),
    ("行业名称":"食品、饮料","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00));
    //实际组合
    tB:=array(
    ("行业名称":"电力、煤气及水的生产和供应业","日期":40547.00,"比例(%)":7.31,"贡献度(%)":0.09,"涨幅(%)":1.27),
    ("行业名称":"其他制造业","日期":40547.00,"比例(%)":0.1,"贡献度(%)":0.01,"涨幅(%)":10.04),
    ("行业名称":"纺织、服装、皮毛","日期":40547.00,"比例(%)":0.62,"贡献度(%)":0.03,"涨幅(%)":4.31),
    ("行业名称":"房地产业","日期":40547.00,"比例(%)":6.59,"贡献度(%)":0.25,"涨幅(%)":3.72),
    ("行业名称":"建筑业","日期":40547.00,"比例(%)":2.14,"贡献度(%)":0.13,"涨幅(%)":6.21),
    ("行业名称":"信息技术业","日期":40547.00,"比例(%)":4.16,"贡献度(%)":0.17,"涨幅(%)":4.08),
    ("行业名称":"医药、生物制品","日期":40547.00,"比例(%)":2.74,"贡献度(%)":0.07,"涨幅(%)":2.4),
    ("行业名称":"综合类","日期":40547.00,"比例(%)":1.87,"贡献度(%)":0.08,"涨幅(%)":4.29),
    ("行业名称":"造纸、印刷","日期":40547.00,"比例(%)":0.22,"贡献度(%)":0.01,"涨幅(%)":5.89),
    ("行业名称":"农、林、牧、渔业","日期":40547.00,"比例(%)":0.23,"贡献度(%)":0.01,"涨幅(%)":5.43),
    ("行业名称":"批发和零售贸易","日期":40547.00,"比例(%)":3.32,"贡献度(%)":0.13,"涨幅(%)":3.91),
    ("行业名称":"石油、化学、塑胶、塑料","日期":40547.00,"比例(%)":2.98,"贡献度(%)":0.13,"涨幅(%)":4.28),
    ("行业名称":"采掘业","日期":40547.00,"比例(%)":9.23,"贡献度(%)":0.53,"涨幅(%)":5.71),
    ("行业名称":"传播与文化产业","日期":40547.00,"比例(%)":0.42,"贡献度(%)":0.02,"涨幅(%)":4.58),
    ("行业名称":"交通运输、仓储业","日期":40547.00,"比例(%)":5.76,"贡献度(%)":0.3,"涨幅(%)":5.21),
    ("行业名称":"电子","日期":40547.00,"比例(%)":0.22,"贡献度(%)":0.01,"涨幅(%)":4.36),
    ("行业名称":"金属、非金属","日期":40547.00,"比例(%)":11.61,"贡献度(%)":0.5,"涨幅(%)":4.31),
    ("行业名称":"金融、保险业","日期":40547.00,"比例(%)":27.64,"贡献度(%)":1.35,"涨幅(%)":4.87),
    ("行业名称":"社会服务业","日期":40547.00,"比例(%)":0.56,"贡献度(%)":0.03,"涨幅(%)":5.16),
    ("行业名称":"机械、设备、仪表","日期":40547.00,"比例(%)":7.9,"贡献度(%)":0.36,"涨幅(%)":4.57),
    ("行业名称":"食品、饮料","日期":40547.00,"比例(%)":4.35,"贡献度(%)":0.14,"涨幅(%)":3.3),
    ("行业名称":"木材、家具","日期":40547.00,"比例(%)":0.00,"贡献度(%)":0.00,"涨幅(%)":0.00));
    //昨日累计收入0.5%
    RPrev:=0.5;
    return BrinsonOfRA(tP,tB,RPrev,0);


    详情:

    参考
      
相关