pf_SortinoRatio
简述
组合-索丁诺比率
pf_SortinoRatio(t:Array,fName:String, Rf:Float):Float
t:组合收益率序列
fName:t数组中,代表收益率序列的字段名(涨幅、收益率等)
Rf:无风险收益率
返回:实数
算法:
,
其中:为收益率均值,为收益率下方标准差
范例:
//此处以申万采掘行业指数收益率序列作为用户组合的收益率序列
BegT := inttodate(20110101);
EndT := inttodate(20110630);
Rf := 0.0025;
setsysparam(pn_stock(),'SW801020');
setsysparam(pn_date(),EndT);
n := tradedays(begt,endt);
t := nday(n,'日期',sp_time(),'涨幅(%)',StockZf3());
return pf_SortinoRatio(t,'涨幅(%)',Rf);
//返回结果:0.0051