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pf_SortinoRatio    

简述
组合-索丁诺比率
定义

pf_SortinoRatio(t:Array,fName:String, Rf:Float):Float
参数

t:组合收益率序列
fName:t数组中,代表收益率序列的字段名(涨幅、收益率等)
Rf:无风险收益率

返回:实数
  • 算法:

    其中:为收益率均值,为收益率下方标准差
    范例:

     //此处以申万采掘行业指数收益率序列作为用户组合的收益率序列
    BegT := inttodate(20110101);
    EndT := inttodate(20110630);
    Rf := 0.0025;
    setsysparam(pn_stock(),'SW801020');
    setsysparam(pn_date(),EndT);
    n := tradedays(begt,endt);
    t := nday(n,'日期',sp_time(),'涨幅(%)',StockZf3());
    return pf_SortinoRatio(t,'涨幅(%)',Rf);
    //返回结果:0.0051        

    参考
      
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