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StocksAlpha    

简述
组合Alpha
定义
StocksAlpha(AlphaArr:Array,W:Array):Real
参数

AlphaArr:一维数字数组
W:一维数字数组

返回:实数
  • 算法:在已知个股Alpha情况下,对个股Alpha按照给定的比例加权计算组合Alpha
    范例:

      oV := BackupSystemParameters2();
       //假设组合为申万采掘,先计算其下个股的区间alpha
      stockArr := getbk('申万采掘');
      IndexId := 'SH000001';
      BegT := inttodate(20110101);
      EndT := inttodate(20110630);
      t := array();
      n := 0;
      for i:=0 to length(stockArr)-1 do
      begin
       stockid := stockArr[i];
       setsysparam(pn_stock(),stockid);
       if not IsStockGoMarket(begt) then continue;
       tmp := StockBetaAlpha2(IndexId,BegT,EndT);
       t[n]['代码'] := stockid;
       t[n]['名称'] := stockname(stockid);
       t[n]['alpha'] := tmp['Alpha'];
       n++;
      end
       //按总股本加权,计算组合alpha
      t2 := pf_percent(t[:,'代码'],EndT,0);
      t := select [1].['alpha'],[2].['比例(%)'] from t
         left join t2 with([1].['代码'] on [2].['代码'])
         end;
      return stocksalpha(t[:,'alpha'],t[:,'比例(%)']); //结果:0.0374


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