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StocksExpectedReturn    

简述
SIM法投资组合的期望率,计算公式:E(Rp)= W[nI]*Ri[nI]
定义
StocksExpectedReturn(RiArr:Array,w:Array):Real
参数

RiArr:一维数字数组
w:一维数字数组

返回:实数类型,返回投资组合的期望率
  • 范例:

      oV := BackupSystemParameters2();
       //假设组合为申万采掘,先计算其下个股的区间收益率
      stockArr := getbk('申万采掘');
      BegT := inttodate(20110101);
      EndT := inttodate(20110630);
      t := array();
      n := 0;
      for i:=0 to length(stockArr)-1 do
      begin
       stockid := stockArr[i];
       setsysparam(pn_stock(),stockid);
       if not IsStockGoMarket(begt) then continue;
       tmp := stockzf(BegT,EndT);
       t[n]['代码'] := stockid;
       t[n]['名称'] := stockname(stockid);
       t[n]['涨幅(%)'] := tmp;
       n++;
      end
       //按总股本加权,计算组合收益率
      t2 := pf_percent(t[:,'代码'],EndT,0);
      t := select [1].['涨幅(%)'],[2].['比例(%)'] from t
         left join t2 with([1].['代码'] on [2].['代码'])
         end;
      return StocksExpectedReturn(t[:,'涨幅(%)'],t[:,'比例(%)']); //结果:3.8980


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