BinomialTreeOfFuture
简述
二叉树定价(期货期权),参考资料:
<<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P316页
BinomialTreeOfFuture(OptionType:Integer,S:Real,X:Real,R:Real,Std:Real,T:Real,ReturnType:Integer); TableArray
OptionType:用户自定义,期权类型,含义如下表:
S:实数,现价
X:实数,执行价
R:实数,无风险年利率(%)
Std:实数,年波动率(%)
T:实数,期限(月)
ReturnType:用户自定义,返回类型,含义如下表:
显示名 | 值 |
价格二叉树 | 0 |
期权二叉树 | 1 |
价格和期权二叉树 | 2 |
期权价值 | 3 |
返回:二叉树定价(期货期权)
范例:
Return BinomialTreeOfFuture(0,50,50,10,40,5,3);
//结果: