BinomialTreeOfIndex
简述
二叉树定价(指数期权),参考资料:
<<期权.期货和其它衍生产品>> John C. Hull 华夏出版社P316页
BinomialTreeOfIndex (OptionType:Integer,S:Real,X:Real,R:Real,Rf:Real,Std:Real,T:Real, ReturnType:Integer); TableArray
OptionType:用户自定义,期权类型,含义如下表:
显示名 | 值 |
美式看涨期权 | 0 |
美式看跌期权 | 1 |
欧式看涨期权 | 2 |
欧式看跌期权 | 3 |
S:实数,现价
X:实数,执行价
R:实数,无风险年利率(%)
Rf:实数,平均红利年收益率(%)
Std:实数,年波动率(%)
T:实数,期限(月)
ReturnType:用户自定义,返回类型,含义如下表:
显示名 | 值 |
价格二叉树 | 0 |
期权二叉树 | 1 |
价格和期权二叉树 | 2 |
期权价值 | 3 |
返回:二叉树定价(指数期权)
范例:
Return BinomialTreeOfIndex(0,1.61,1.6,8,10,12,12,3);
//结果: