知识库 > 金融建模 > 公用函数 > 金融工程 > 投资组合 > SIM

StockVAREj    

简述
计算投资组合中各品种的残差
定义

StockVAREj(N:Integer,M:Integer,R:Array,Alpha:Array,Beta:Array,Rm:Array):Array
参数

N:整数,投资品种个数
M:整数,观察到的数据点个数
R:二维数字数组,R[j][t]第j个股票在第t个观察点的数值
Alpha:一维数字数组,投资组合的Alpha系数
Beta:一维数字数组,投资组合的Beta系数
Rm:一维数字数组,指数在第t个观察点的数值

返回:计算投资组合中各品种的残差
  • 范例:

      N:=10;
      m:=2;
      R:=array((1,2),(3,4),(6,7),(8,9),(3,7),(8,9),(3,6),(8,6),(7,4),(6,2));
      Alpha:=array(1,7,9,4,5,6,7,8,3,10);
      Beta:=array(1,9,3,5,5,6,7,8,3,15);
      rm:=array(1,4);
      return StockVAREj(N,M,R,Alpha,Beta,Rm);

    //结果:

相关