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2022-07-13-应用专题-回测框架01:策略回测框架TSBackTesting(更新版)    

  • 2022-07-13-深圳天软科技-应用专题-回测框架01:策略回测框架TSBackTesting(更新版)
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    2022-07-13更新内容
    (1)回测框架支撑返回高频周期的组合净值收益率(%)、基准收益率(%)
    (2)回测框架支撑返回个券的交易贡献和持仓不动收益
    (3)回测框架支撑返回组合的内部收益率(%)
    (4)回测框架支撑返回指定日、指定时间区间的组合单位净值
    (5)回测框架支撑某些数据返回时可以将日期数据变为字符串类型
    (6)全股票组合回测时如果交易数据经过了涨停、跌停、停牌、最大、最小成交量、成交金额约束后现金<0,回测框架支撑调整买入交易使得现金不小于0
    (7)回测框架支撑用户选择多个指数来构建复合基准
    (8)新增 FisCashToAdjust、FOrdertype、FBMType、FBMDetail、FBMOption、FDateToStr、FHFDataOutPut等属性的说明
    (9)新增GetAssetJZValue、ReturnBenchmark、GetAssetJZData、GetIRRReturn、GetStockBuyandHoldReturn、GetPercent方法的说明

    2022-01-12更新内容
    (1)回测框架支撑比例类做行业中性处理
    (2)回测框架引入合约映射概念,适用于期货主力合约回测
    (3)回测框架支撑比例类自定义成交价回测
    (4)新增属性FSumOfRate、FIndustryMethod、FIndustryType、FTradeOfDelist、FMainFutureMap、FPriceRateTo0、FMinBuyVol、FMinSellVol、FMinBuyCash、FMinSellCash、FMinBuyRatio、FMinSellRatio、FAMType、FAMType2等属性的使用说明
    (5)新增期货主力合约回测的范例说明
    (6)新增GetPercent说明

    2021-07-14更新内容
    (1)回测框架支撑期权组合策略回测
    (2)新增FOptionRs的使用说明,并根据期权组合策略回测对FGroupType、FGLType、FOpenVolType、FCloseVolType属性进行了补充说明
    (3)新增查询接口GetOptionGroupData
    (4)根据期权组合策略的回测对 GetTradeOrder、 GetHoldData、 GetDelTradeData进行了补充说明
    (5)新增期权组合策略回测范例说明
    (6)新增CalcashByTradeData说明

    2021-03-25更新内容
    (1)回测框架支撑股指期权回测
    (2)新增 FNoZT、FNoDT、FMinVol、FMinAmount、FMaxVolPercent、FMaxAmountPercent的使用说明,以上几个属性均为交易约束的属性
    (3)新增 StockFee 的使用说明

    2020-12-10更新内容
    (1)增加 FLowestFeeType、 FLowestFee、 FOLowestFee、 FCLowestFee 使用说明,回测框架支撑设置最低交易费用

    2020-07-16更新内容
    (1)增加用户传入表达式止盈止损说明
    (2)增加FMaxGainCondition、FMaxLossCondition、FGainName、FLossName说明
    (3)增加FDividendType2使用说明
    (4)增加了FHisFlag使用说明
    (5)增加了FVersionID使用说明
    (6)增加了FDestDir使用说明

    2019-05-10更新内容
    (1)对系统提供的止盈止损方法补充说明
    (2)增加 FGLType、 FMaxGainRatio、 FMaxLossRatio 说明
    (3)增加 FAdjustPositionPrice、 FAdjustPriceType 说明
    (4)增加方法 GetJyByPercent

    2017-12-05更新内容:
    升级支撑债券, 详见“债券品种回测说明”

    2017-11-13更新内容:
    增加 GetTA 方法,支撑资金转入转出

    2014-04-11新增:
    1.推出了天软策略回测框架TSBackTesting。
    2.明确了常见的组合类别有两类:(1)比例类组合(2)数量类组合
    3.明确了策略回测的整体开发流程,策略回测的开发者和各自的职责分工:
    (1)天软科技:提供天软策略回测框架、策略清算、策略绩效评价
    (2)天软用户(其中的:a)、b)、c) 是策略开发的核心,需要由天软客户亲自完成):
    a)设置回测时的基本属性(成员变量)
    b)重载GetTimeSeries方法提供调仓周期
    c)重载GetTradeOrder方法提供目标比例(比例类组合)或交易明细(数量类组合)

    d)调用BackTest方法进行回测
    e)调用查询结果,获得资产配置、持仓、交易、绩效评价等常见评价类指标
    4.提供了详实的天软回测框架中的属性、方法、资产配置、持仓、交易、绩效评价查询接口和详细的文档
    5.提供了常见的策略回测三个范例,并且就一些常见问题进行了解答
    6.天软策略回测框架基于天软面向对象技术开发而成,开发者最好提前准备一些基础知识
    7.以前天软提供的基于面向过程的回测模型IndexKLine_AdjustSampleByDate_II和
    PortfolioBackTesting_Percent继续向后兼容