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2014-07-08-应用专题-指数基金01:天软指数基金回测框架TSIndexFund    

  • 2014-07-08-深圳天软科技-应用专题-指数基金01:天软指数基金回测框架TSIndexFund
    1、推出了天软指数跟踪框架TSIndexFund
    2、明确指数跟踪的开发流程,用户一般只需要关心指数抽样方法和目标配置比例方法
    3、框架提供的缺省抽样方法有:
    (1)全复制
    (2)流通市值抽样
    (3)考虑流动性后的流通市值抽样
    (4)考虑行业分层后的流通市值抽样
    4、框架提供的缺省目标配置比例方法有:
    (1)基准比例配比
    (2)行业中性配比
    5、提供了天软指数跟踪框架的详细接口
    6、考虑到指数基金的真实运作流程,明确了一些指数基金回测的常用参数设置
    7、给出三个指数基金回测范例。分别是完全复制(TSFL_TSIndexFund_01)、重写抽样方法(TSFL_TSIndexFund_02)、重写目标配置比例(TSFL_TSIndexFund_03)

    附件:2014-07-08-深圳天软科技-应用专题-指数基金01:天软指数基金回测框架TSIndexFund.pdf