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2018-08-24-应用专题-回测框架09:十年国债到期收益率与债券基金的相关性    

  • 2018-08-24-应用专题-回测框架09:十年国债到期收益率与债券基金的相关性
    1)、十年国债到期收益率与纯债基金或中证全债走势分布表明:十年国债到期收益率与纯债基金或中证全债呈现负相关走势分布。因此当国债十年到期收益率处于下降趋势时,买入债基能获取收益。
    2)、十年国债到期收益率分组下的收益率表明:不同到期收益率和持有期对应的收益率数据不同。
       a、在持有期一定的情况下,到期收益率越高,纯债基金或中证全债收益率基本越大。
       b、在到期收益率一定情况下,若十年国债收益率较低时,持有时间较短时收益率较高;十年国债收益率较高时,持有时间在9~12个月内时收益率较高。
    3)、提供区间走势分布收益率分组后的收益率函数接口。


    附件:2018-08-24-深圳天软科技-应用专题-回测框架09:十年国债到期收益率与债券基金的相关性.pdf