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2021-11-26-应用专题-市场结构02:活力指数(更新版)    

【简述】2021-11-26-应用专题-市场结构02:活力指数(更新版)
  • 2021-11-26-应用专题-市场结构02:活力指数(更新版)
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    摘要
    1、活力指数的算法说明与整体感知;
    2、基于活力指数(N=240)对上证指数进行实证分析:
    (1)在牛市呈现高位钝化的特点
    (2)在熊市呈现低位钝化的特点。
    3、牛市->熊市期间活力指数的大致规律为:
    (1)上穿上阈值~震荡~有效突破上阈值,一般伴随着股价有效突破年线
    (2)高位钝化,一般伴随者股价迭创新高
    (3)下穿上阈值~震荡~有效跌破上阈值,一般伴随着股价有效跌破年线
    4、熊市->牛市期间活力指数的大致规律为:
    (1)下穿下阈值~震荡~有效跌破下阈值,一般伴随着股价有效跌破年线
    (2)低位钝化,期间一般伴随者股价迭创新低
    (3)上穿下阈值~震荡~有效突破下阈值,一般伴随着股价有效突破年线
    注:关于阈值的选取,我们主要参考这一方面:划分市场对N=240的活力指数进行研究时,重点关注不同市场状态活力指数的频数分布图中频数最多阶段的分段点。

    更新日志
    2021-11-26
    平台因子整合,文档调整

    2019-11-15
    文档发布