2020-08-14-应用专题-量化策略01:短期均值回复基本策略
简述
2020-08-14-应用专题-量化策略01:短期均值回复基本策略
2020-08-14-深圳天软科技-应用专题-量化策略01:短期均值回复基本策略1、短期内均值回复现象的初步感知
- 在5分钟线下,股价也存在恢复到MA240线(短期内的长线)上
- 市场状态会对偏离度指标的分布产生影响进而影响后续的策略实施
2、基于偏离度
走势建立
基本策略
- 原理:当偏离度下穿某值时,买入股票,下穿某值时,卖出股票
- 评价:
- 主要通过对持仓天数、最大连亏次数、绝对收益等进行评价,强调了基本策略的初衷是为了获取确定性的收益
- 针对不同开平仓阈值、交易费率进行策略敏感性测试,开平仓阈值的设置对交易次数会产生影响
3、策略后续改进:主要从持仓时间、止损,以及引入多次开仓、延迟开仓、多次平仓等方面进行改进
附件:2020-08-14-深圳天软科技-应用专题-量化策略01:短期均值回复基本策略.pdf