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2023-11-06-量化数据-因子研究02:天软风格因子算法与计算说明(更新版)    

  • 2023-11-06-量化数据-因子研究02:天软风格因子算法与计算说明(更新版)
    附件:2023-11-06-深圳天软科技-量化数据-因子研究02:天软风格因子算法与计算说明(更新版).pdf

    摘要
    1、Barra风格因子算法说明
    2、天软风格因子的处理
    3、提供天软风格因子提取接口:
    (1)实时计算模型:TS_StyleFactor
    4、FAQ
    (1)如何使用本地因子
    (2)一致预期数据处理
    (3)流通市值加权均值来标准化


    更新日志
    2023-11-06
    1、 修复文档部分链接失效问题
    2、 新增 FAQ:实时计算模型与应用模型的关系模型效率说明

    2022-03-14
    1、补充天软风格因子细节说明
    2、新增应用模型说明
    3、补充非线性市值算法调整说明

    2022-02-18
    给出指数加权算法的相关链接

    2021-11-26
    平台因子整合,文档调整

    2021-09-28
    1、调整部分代码格式:word转为pdf时,消除多余空格,防止直接复制粘贴代码会报错
    2、新增FAQ:因子标准化时,为何使用流通市值加权来计算均值?

    2021-05-14
    1、新增数据处理流程详细说明与因子列表说明
    2、cmra算法调整:由ln(1+Z_max )-ln(1+Z_min)修正为Z_max- Z_min
    3、部分代码优化,提高运算效率

    2021-02-26
    一致预期因子用天软已有因子替代
    1、原epfwd合并到etop因子
    2、egrlf、egrsf分别使用过去3年和过去1年净利润复合增长率替代

    2021-02-22
    1、新增TS_StyleFactor模型补充说明

    2021-01-22
    1、新增因子计算说明与范例

    2020-11-12
    对天软风格因子描述及相关接口修正

    2020-10-27
    FAQ:如何利用本地因子数据?
    附件:TSFL_StyleFactor_01(tspenglanting).fun

    2020-05-22
    文档创建